国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说  国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 基金经管东谈主：国投瑞银基金经管有限公司 基金托管东谈主：浙商银行股份有限公司 陈说送出日历：二〇二四年十月二十四日        第 1 页，共 14 页                 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说                       §1   进犯教唆   基金经管东谈主的董事会及董事保证本陈说所载贵寓不存在诞妄纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主浙商银行股份有限公司凭据本基金合同礼貌，于 2024 年 10 月 内容不存在诞妄纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金经管东谈主首肯以熏陶信用、勤苦尽责的原则经管和应用基金金钱，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日进展。投资有风险，投资者在作出投资方案 前应仔细阅读本基金的招募阐发书。   本陈说中财务贵寓未经审计。   本陈说期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2   基金居品大约 基金简称              国投瑞银顺祺纯债债券 基金主代码             007260 交游代码              007260 基金运作方式            契约型怒放式 基金合同收效日           2019 年 7 月 9 日 陈说期末基金份额总数        4，691，630，813.66 份                   本基金在严格限制风险的基础上，通过积极主动的 投资标的              投资经管，力图为投资东谈主完毕越过事迹比拟基准的                   投资事迹。                   本基金采用“从上至下”的债券分析门径，详情债券                   投资组合，并经管组合风险。 投资策略                   债券基本价值评估的主要依据是平衡收益率弧线。                      第 2 页，共 14 页                   国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说                    本基金基于平衡收益率弧线，考虑不同金钱类别、                    不同剩余期限债券品种的预期逾额答复，并对预期                    逾额答复进行排序，获取投资评级。在此基础上，                    卖出里面收益率低于平衡收益率的债券，买入里面                    收益率高于平衡收益率的债券。                    债券投资策略主要包括：久期策略、收益率弧线策                    略、类别遴荐策略和个券遴荐策略。在不同的时期，                    秉承以善策略对组合收益和风险的孝敬不尽相同，                    具体秉承何种策略取决于债券组合允许的风险程                    度。                    金钱支捏证券的订价受市集利率、刊行要求、标的                    金钱的组成及质地、提前偿还率等多种成分影响。                    本基金将在基本面分析和债券市集宏不雅分析的基                    础上，以数目化模子详情其内在价值。                    本公司设有固定收益部，并吞各成员债券考虑和投                    资经管教会，评估债券价钱与内在价值偏离幅度是                    否可靠，据此构建债券投资组合。 事迹比拟基准             中债详细指数收益率                    本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市 风险收益特征                    场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。 基金经管东谈主              国投瑞银基金经管有限公司 基金托管东谈主              浙商银行股份有限公司              §3   主要财务瞎想和基金净值进展                      第 3 页，共 14 页                   国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说                                                  单元：东谈主民币元                                         陈说期        主要财务瞎想                           (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)   注：1、本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除关联用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已 完毕收益加上本期公允价值变动收益。 基金申购赎回费、基金退换费等），计入用度后内容利润水平要低于所列数字。                                      事迹比                           事迹比                   净值增                较基准          净值增              较基准   阶段              长率标                收益率      ①-③        ②-④          长率①              收益率                   准差②                步伐差                            ③                                       ④ 以前三个 月 以前六个 月 以前一年      3.40%   0.07%   3.53%      0.07%    -0.13%    0.00% 以前三年      9.52%   0.05%   5.97%      0.06%     3.55%    -0.01% 以前五年     17.99%   0.06%   8.14%      0.06%     9.85%    0.00% 自基金合 同收效起     18.70%   0.06%   8.39%      0.06%   10.31%     0.00% 于今   注：本基金的事迹比拟基准为：中债详细指数收益率。                       第 4 页，共 14 页                   国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说 益率变动的比拟             国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金        累计净值增长率与事迹比拟基准收益率历史走势对比图               (2019 年 7 月 9 日至 2024 年 9 月 30 日)   注：本基金建仓期为自基金合同收效日起的6个月。死一火建仓期闭幕，本基 金各项金钱成立比例合适基金合同及招募阐发书掂量投资比例的商定。                         §4   经管东谈主陈说            任本基金的基金司理期限                 证券从业  姓名   职务                                             阐发            任职日历              离任日历       年限                                               基金司理，中国籍，上                                               海财经大学经管学硕                                               士。12 年证券从业经历。       本基       金基 宋璐         2019-11-02         -         12    月任中国东谈主保金钱经管       金经                                               股份有限公司信用评估        理                                               部助理司理。2015 年 3                                               月加入国投瑞银基金管                                               理有限公司固定收益                         第 5 页，共 14 页 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说                     部，2016 年 5 月 4 日起                     至 2016 年 7 月 25 日担                     任国投瑞银融华债券、                     国投瑞银景气夹杂、国                     投瑞银立异能源夹杂、                     国投瑞银谨慎增长混                     合、国投瑞银锐意转换                     夹杂、国投瑞银新丝路                     夹杂（LOF）基金的基                     金司理助理。2016 年 7                     月 26 日起担任国投瑞银                     中高等第债券型证券投                     资 基 金 基 金 经 理 ，2017                     年 3 月 10 日起兼任国投                     瑞银顺益纯债债券型证                     券投资基金基金司理，                     国投瑞银顺泓按期怒放                     债券型证券投资基金、                     国投瑞银顺源 6 个月定                     期怒放债券型证券投资                     基金及国投瑞银顺祺纯                     债债券型证券投资基金                     的基金司理，2020 年 11                     月 7 日起兼任国投瑞银                     双债增利债券型证券投                     资基金基金司理，2021                     年 7 月 30 日起兼任国投                     瑞银和旭一年捏有期债                     券型证券投资基金基金                     司理，2022 年 4 月 23                     日起兼任国投瑞银顺景                     一年按期怒放债券型证                     券投资基金基金经                     理，2022 年 6 月 9 日起兼                     任国投瑞银顺腾一年定                     期怒放债券型发起式证                     券投资基金基金司理。                     曾于 2017 年 5 月 6 日至                     任国投瑞银新价值活泼                     成立夹杂型证券投资基                     金基金司理，于 2017 年    第 6 页，共 14 页 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说                     月 10 日历间担任国投瑞                     银新成长活泼成立夹杂                     型证券投资基金基金经                     理，于 2017 年 5 月 13                     日至 2019 年 1 月 4 日历                     间担任国投瑞银新收益                     活泼成立夹杂型证券投                     资基金基金司理，于                     年 5 月 29 日历间担任国                     投瑞银优选收益夹杂型                     证券投资基金基金经                     理，于 2017 年 5 月 6 日                     至 2019 年 10 月 22 日历                     间担任国投瑞银新活力                     按期怒放夹杂型证券投                     资基金基金司理，于                     年 3 月 5 日历间担任国                     投瑞银岁增利债券型证                     券投资基金基金司理，                     于 2019 年 7 月 13 日至                     任国投瑞银兴颐多策略                     夹杂型证券投资基金基                     金司理，于 2018 年 2 月                     日历间担任国投瑞银顺                     银 6 个月按期怒放债券                     型发起式证券投资基金                     基金司理，于 2019 年 7                     月 13 日至 2021 年 3 月 5                     日历间担任国投瑞银和                     泰 6 个月按期怒放债券                     型发起式证券投资基金                     基金司理，于 2017 年 5                     月 13 日至 2021 年 6 月 3                     日历间担任国投瑞银新                     机遇活泼成立夹杂型证                     券投资基金基金司理，                     于 2020 年 8 月 13 日至                     任国投瑞银顺荣 39 个月                     按期怒放债券型证券投    第 7 页，共 14 页                国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说                                    资基金基金司理，于                                    年 4 月 22 日历间担任国                                    投瑞银优化增强债券型                                    证券投资基金基金经                                    理，于 2021 年 5 月 18                                    日至 2022 年 5 月 31 日                                    时间担任国投瑞银顺成                                    证券投资基金基金经                                    理。   注：任职日历和离任日历均指公司作出决定后负责对外公告之日。证券从业 年限考虑步伐深信中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高档经管东谈主员及 从业东谈主员监督经管主义》中对于证券基金从业东谈主员规模的关联礼貌。   在陈说期内，本基金经管东谈主谨守《证券法》、                      《证券投资基金法》过甚系列法 规和本基金《基金合同》等掂量礼貌，本着坚守诚信、审慎勤苦，古道守法的原 则，为基金份额捏有东谈主的利益经管和应用基金金钱。在陈说期内，基金的投资决 策法式，基金运作正当合规，莫得挫伤基金份额捏有东谈主利益的举止。   本陈说期内，本基金经管东谈主严格扩充了自制交游关联的系列轨制，通过使命 轨制、经过和时期妙技保证自制交游原则的完毕，以确保本基金经管东谈主旗下各投 资组合在考虑、方案、交游扩充等各方面均获取自制对待，通过对投资交游举止 的监控、分析评估和信息知道来加强对自制交游过程和后果的监督，形成了有用 的自制交游体系。本陈说期，本基金经管东谈主各项自制交游轨制经过均获取爽脆地 贯彻扩充，未发现有在违背自制交游原则的征象。   本基金于本陈说期内不存在相配交游举止。   基金经管东谈主经管的扫数投资组合在本陈说期内未出现参与交游所公开竞价 同日反向交游成交较少的单边交游量跨越该证券当日总成交量 5%的交游情况。                     第 8 页，共 14 页                    国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说 好意思联储在 9 月进行了一次 50BP 的降息，国内货币策略则在 7 月和 9 月分手进行 了 10BP 和 20BP 的降息操作，同期在 9 月进行了一次 0.5%的降准操作。季末在 策略的撑捏下，职权市集出现了快速的反弹，市集风险偏好普及，股债跷跷板开 始向职权歪斜。债券收益率方面，利率债举座轰动但波动加重，信用债进展偏弱， 短期受到资管居品潜在赎回的影响，信用利差显贵走阔。      三季度本基金保管了一定的久期和杠杆操作，并加强了利率债的交游。      甩抄本陈说期末，本基金份额净值为 1.0799 元。本陈说期份额净值增长率 为 0.47%；本陈说期同期事迹比拟基准收益率为 0.26%。      无。                      §5   投资组合陈说                                                         占基金总金钱 序号           花式                  金额(元)                                                         的比例(%)      其中：股票                                          -            -      其中：债券                           5，188，292，972.30       99.77           金钱支捏证券                                    -            -      其中：买断式回购的买入返售                                                     -            -      金融金钱                       第 9 页，共 14 页                              国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说         注：1、本基金本陈说期末未捏有通过港股通交游机制投资的港股。         无。         无。         无。                                                                    占基金金钱净 序号                    债券品种                 公允价值(元)                                                                    值比例(％)          其中：策略性金融债                              3，986，292，006.10        78.68                                                                    占基金金钱 序号       债券代码           债券称呼         数目(张)        公允价值(元)                                                                    净值比例(％)                                 第 10 页，共 14 页                         国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说 投资明细         无。 细         无。         无。         本陈说期末无股指期货投资。         凭据本基金合同礼貌，本基金不参与股指期货交游。         凭据本基金合同礼貌，本基金不参与国债期货交游。         本陈说期末无国债期货投资。         无。 陈说编制日前一年内受到公开诽谤、处罚。                              第 11 页，共 14 页                       国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说     无。     无。     无。     由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                       §6   怒放式基金份额变动                                                         单元：份  陈说期期初基金份额总数                                      5，610，753，409.61  陈说期时间基金总申购份额                                      532，898，252.13  减：陈说期时间基金总赎回份额                                   1，452，020，848.08  陈说期时间基金拆分变动份额（份额减少  以“-”填列）  本陈说期期末基金份额总数                                     4，691，630，813.66             §7   基金经管东谈主应用固有资金投本钱基金情况     无。     无。                  §8   影响投资者方案的其他进犯信息                                                     陈说期末捏有基金 投资               陈说期内捏有基金份额变化情况                                                        情况 者类          捏有基金份额比                                          份额  别 序号                  期初份额       申购份额     赎回份额     捏有份额          例达到或者跨越                                          占比                            第 12 页，共 14 页                          国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说 机构                           居品独到风险 投资者应温雅本基金单一投资者捏有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金宽阔赎回的条件，中小投资者可能濒临小额赎回央求 也需要部分宽限办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金经管东谈主进行基金财产变现可能会对基金金钱净值酿成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金金钱以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金金钱净值显贵镌汰，从而使基金在拟参与银行间市集 交游等投资时受到限定，导致基金投资策略难以完毕。 凭据本基金基金合同的商定，基金合同收效后的存续期内，若连系60个使命日出现基金份 额捏有东谈主数目起火200东谈主或者基金金钱净值低于5000万元情形的，基金合同将拒绝，并凭据 基金合同的商定进行基金财产清理。单一投资者大额赎回后，可能酿成基金金钱净值大幅 缩减而径直导致触发本基金合同商定的拒绝及清理要求，对本基金的连续存续产生较大影 响。 由于单一机构投资者所捏有的基金份额占比拟高，在召开捏有东谈主大会并对紧要事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。    理东谈主员变更公告，礼貌序论公告时间为 2024 年 08 月 02 日。    复大额申购（退换转入、按期定额投资）业务的公告，礼貌序论公告时间为 2024    年 09 月 18 日。    礼貌序论公告时间为 2024 年 09 月 23 日。    聘管帐师事务所的公告，礼貌序论公告时间为 2024 年 09 月 27 日。                              第 13 页，共 14 页                    国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说   中国证监会准予注册国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金召募的文献   《国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金合同》   《国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金托管条约》   国投瑞银基金经管有限公司商业派司、公司规则及基金经管东谈主业务履历批件   其他在中国证监会指定序论上公开知道的基金份额净值公告、按期陈说及临 时公告   中国广东省深圳市福田区福华一王人 119 号安信金融大厦 18 楼   存放网址：http://www.ubssdic.com   投资者可在商业时间免费查阅。   商议电话：国投瑞银基金经管有限公司客户处事热线 400-880-6868                                        国投瑞银基金经管有限公司                                        二〇二四年十月二十四日                        第 14 页，共 14 页

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